Автор: А. В. Скороход Название: Исследования по теории случайных процессов Издательство: Киевского университета Год: 1961 Страниц: 216 Формат: DJVU, PDF Размер: 12 МБ
Данная работа посвящена изучению решений стохастических дифференциальных уравнений, а также использованию метода стохастических дифференциальных уравнений для изучения свойств процессов Маркова и для исследования сходимости последовательности цепей Маркова к непрерывному процессу. В книге освещены вопросы стохастических интегралов и стохастических дифференциальных уравнений, что позволяет изучить вопрос об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам Маркова; стохастические интегралы могут быть использованы и для уточнения предельных теорем для последовательности сумм независимых случайных величин. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, научных работников, работающих в области теории вероятностей или тех разделов физики и техники, в которых используются вероятностные методы.
Исследования по теории случайных процессов Название: Исследования по теории случайных процессов Автор: Скороход А.В. Издательство: Издательство Киевского университета Год: 1961 Формат: DJVU...
Стохастические интегралы Название: Стохастические интегралы Автор: Маккин Г. Издательство: М.: Мир Год: 1972 Формат: PDF Страниц: 184 Размер: 15.8 MB Язык: Русский ...
Теория случайных процессов. В 3-х томах Название: Теория случайных процессов. В 3-х томах Автор: Гихман И. И., Скороход А. В. Издательство: Наука Год: 1971, 1973, 1975 Формат: DjVu...
Случайные линейные операторы Автор: Скороход А. В. Название: Случайные линейные операторы Издательство: Киев, Наукова, думка Год: 1979 Страниц: 200 Формат: DJVU, PDF Размер: 11...
Исчисление вероятностей Автор: Марков, Андрей Андреевич Название: Исчисление вероятностей Издательство: М.: Госиздат Год: 1924 Серия: Специальные пособия для высшей школы...
Навигация
Вход на сайт
Реклама
Исследования по теории случайных процессов 
